정규분포 N(μ, σ²)은 평균 μ에 대하여 좌우대칭인 종 모양의 분포이다.

평균 μ의 변화는 단지 분포의 중심위치만 이동시킬 뿐 분포의 형태에는 변화를 주지 않는다.

표준편차 σ의 변화는 σ값이 커질수록 μ근처의 확률은 커지고 꼬리부분의 확률은 작아지는 모양으로 분포의 형태에 영향을 미친다.

확률변수 X가 정규분포 N(μ, σ²)을 따르면, 표준화된 확률변수 Z=(X-μ)/σ는 N(0, 1)을 따른다.